 |
Рынок СПФИ Московской биржи перешел с индекса LIBOR на индекс SOFR
Московская биржа успешно перешла от использования в операциях на рынке стандартизированных производных финансовых инструментов (СПФИ) индикатора LIBOR (London Interbank Offered Rate) к применению однодневного безрискового индикатора SOFR (Secured Overnight Financing Rate). Он представляет собой средневзвешенную стоимость денежных займов «овернайт», формируемую на базе расчета данных широкого рынка РЕПО, включающего операции с казначейскими облигациями США.
Необходимость перехода к индикатору SOFR была обусловлена сокращением объемов торгов на межбанковском рынке, результаты которых входили в основу расчета ставки LIBOR, а также непрозрачного механизма расчета данного индикатора. По совокупности претензий к качеству и достоверности данных, регуляторы и участники денежного рынка решили отказаться от использования LIBOR и перейти к применению в операциях на рынке СПФИ более надежного ценового ориентира.
Технологическую поддержку Московской бирже по переходу на индикатор SOFR оказала российская компания SoftWell. Переход был осуществлен в рамках платформы «Navigator», которая служит репозиторием для всех операций Московской биржи на рынке СПФИ.
Платформа Navigator, разработанная SoftWell, предлагает комплексный цикл сквозной обработки (STP) для операций казначейства на различных рынках, включая валютный рынок, денежные рынки, рынки капитала, финансирование, производные процентные ставки и другие. Интегрированное решение SoftWell обеспечивает эффективную регистрацию транзакций, управление позициями, расчет доходов, контроль лимитов, а также формирование платежных позиций.
Механизм перехода Московской биржи от LIBOR к SOFR был разработан Международной ассоциацией свопов и деривативов (ISDA) на основе адаптированной методологии Банка России ISDA Fallbacks с учетом практических знаний и опыта, полученных при переходе от индекса Mosprime Rate к RUONIA в апреле 2023 года.
Команда SoftWell разработала специализированный модуль в соответствии с правилами и требованиями Московской биржи, а также внедрила механизм преобразования, с помощью которого была проведена бесшовная конвертация операций российских участников рынка СПФИ, совершаемых с учетом индикатора LIBOR в операции с SOFR.
«Конвертация сделок LIBOR в сделки SOFR знаменует собой завершение нашего перехода к применению безрисковых индикаторов на рынке СПФИ, начавшегося в апреле с миграции от Mosprime Rate к RUONIA. Он повышает прозрачность и качество ценообразования на рынке стандартизированных деривативов. Процедура перехода к SOFR выполнена с полным соблюдением требований и плановых сроков проекта. Мы удовлетворены сотрудничеством с SoftWell», – сказал директор по внебиржевым деривативам Московской биржи Роман Локтионов.
«Мы высоко ценим доверие и выбор Московской биржей компании SoftWell для решения актуальной задачи по переходу торгово-клиринговой системы рынка СПФИ с индекса LIBOR на индекс SOFR», – прокомментировал Анатолий Карпов, генеральный директор SoftWell.
О компании SoftWell
Компания SoftWell уже больше 20 лет разрабатывает сложное банковское ПО для трейдинга, контроля рисков, казначейства, системной интеграции и поставляет его крупным финансовым организациям. Комплексные решения SoftWell помогают банкам и инвестиционным компаниям создавать единое информационное пространство.
SoftWell развивает торгово-информационную платформу RuTerminal – терминал для заключения внебиржевых сделок, получения и публикации финансовой информации участниками рынка. RuTerminal располагается в защищенном облаке на территории России. Решение замещает такие терминалы, как Bloomberg и Refinitiv. В настоящее время SoftWell – единственный российский профессиональный разработчик программного обеспечения подобного класса. Еще один продукт SoftWell – система Navigator. Она закрывает потребности банков в отделах трейдинга и казначейства.
Ядро Navigator лежит в основе Рынка стандартизированных ПФИ Московской Биржи.
Контактное лицо: Татьяна Алексеева
Компания: SoftWell
Добавлен: 23:00, 06.07.2023
Количество просмотров: 125
Страна: Россия
| Nubes (НУБЕС) предоставил облако для TravelTech-платформы «Погнали!», Nubes, 00:44, 08.05.2024, Россия119 |
| ИТ-компания «Погнали!» запустила свое решение в облаке нового поколения NGcloud. На облачных ресурсах Nubes разработчик развернул масштабную онлайн-платформу для любителей путешествовать по России, а для хранения большого объема данных подключил сервис объектного хранилища S3. |
| Nubes (НУБЕС) предоставил облако для TravelTech-платформы «Погнали!», Nubes, 00:41, 08.05.2024, Россия46 |  |
| ИТ-компания «Погнали!» запустила свое решение в облаке нового поколения NGcloud. На облачных ресурсах Nubes разработчик развернул масштабную онлайн-платформу для любителей путешествовать по России, а для хранения большого объема данных подключил сервис объектного хранилища S3. |
| Прием заявок на конкурс «Голос жизни» продлевается, Альянс СОНКО, 00:36, 08.05.2024, Россия99 |  |
| Оргкомитет I Международного творческого конкурса авторов контента в поддержку идеи радикального продления жизни людей «Вместе против старения: голос Жизни» объявляет о продлении сроков приёма творческих работ до сентября 2024 года. |
| HRlink повысил надежность работы сервиса кадрового ЭДО, HRlink, 00:58, 06.05.2024, Россия245 |  |
| Архитектуру платформы кадрового электронного документооборота (ЭДО) HRlink адаптировали к существенному росту количества пользователей. Кроме того, в 2024 году HRlink первой на рынке решений для безбумажного КДП занялась подключением второго удостоверяющего центра для электронных подписей. |
| Efros Defence Operations начал серию совместимостей с оборудования D-Link, Газинформсервис, 00:43, 06.05.2024, Россия76 |
| Специалисты компаний «Газинформсервис» и ООО «Д-Линк Трейд» успешно завершили технические испытания совместимости. Испытания подтвердили корректность функционирования комплекса по защите ИТ-инфраструктуры Efros DefOps с оборудования D-Link серий DGS-1210-XX, DGS-1210-XX/ME, DGS-3130-XX, DGS-3630-XX, DXS-3610-XX. |
|
|
