 |
Риск-менеджмент на базе аналитики для выживания банков
Москва, 18 ноября 2014 г. – «Сегодня, в непростых экономических условиях, российская банковская система подвергается серьезным изменениям, которые в первую очередь связаны с требованиями мегарегулятора по обеспечению её стабильности и надежности. С этой целью ЦБ РФ разработал план внедрения стандартов Базеля II и Базеля III в отечественных банках. Это потребует от них активных действий по дальнейшему развитию методик, систем и процессов по управлению рисками и поддержанию достаточности капитала, а для этого требуются специализированные аналитические ИТ-системы», – заявил Николай Филипенков, руководитель направления риск-менеджмента SAS Россия/СНГ, выступая на недавно прошедшем в Москве Риск-Форуме SAS. Его мнение поддержал Михаил Бухтин, начальник управления моделирования рисков департамента банковского регулирования Банка России. Он рассмотрел ряд необходимых условий для внедрения в банке Базельских стандартов в части количественных моделей оценки риска для нормативов достаточности капитала. Среди этих условий были названы: ИТ-система, в которой возможно сконцентрировать все данные, необходимые для исторического анализа, мониторинга, контроля и построения моделей оценки всех видов рисков по всем финансовым инструментам, применяемым банком; а также постановка расчетного ядра в ИТ системе. Он призвал уделить внимание качеству данных в ИТ-cистемах, их сохранности и непротиворечивости, как того требуют базельские стандарты, и сообщил, что в настоящее время Банк России разрабатывает собственные требования к качеству данных, которые будут использоваться в количественных моделях оценки рисков.
Участники Форума, среди которых около 100 риск-менеджеров крупных российских банков, сошлись во мнении, что в условиях начавшихся внедрений Базеля II и Базеля III использование профессиональных аналитических ИТ-инструментов непосредственно влияет на выживание банка, потому что банк, который научится быстрее реагировать на внутреннюю и внешнюю ситуацию, сможет и более эффективно управлять своим капиталом, ресурсами и рисками, и, таким образом, принимать решения, способствующие его выживанию.
Джимми Скогланд (Jimmy Skoglund), главный руководитель продуктов для риск-менеджмента компании SAS, в своем выступлении отметил, что сегодня банки традиционно управляют рисками фрагментарно и создают отдельные IT-системы для рыночного, операционного и кредитного рисков. При этом регулятор требует комплексного, интегрированного-риск менеджмента. В результате банки строят временные решения, удовлетворяющие всем требованиям регулятора, но в долгосрочной перспективе они столкнутся с проблемой создания единой IT-системы для всех видов рисков.
Для этой цели и выполнения требований Базельского комитета компания SAS разработала комплекс решений, в основе которых лежит интегрированная среда для централизованного управления всеми видами рисков и противодействия мошенничеству. Она включает единые DI (Data Integration) и BI (Business Intelligence) платформы, с помощью которых банки могут выстроить целостную систему управления всеми видами рисков в масштабах всей организации. В рамках ВПОДК выделяются требования к системе управления лимитами и стресс-тестированию, и у SAS есть соответствующие решения. Так, например, компания отмечает большой интерес к решению SAS Enterprise Limit Management, которое SAS вывела на российский рынок в 2014 году.
Также Джимми Скогланд заявил, что компании SAS и Longitude только что опубликовали результаты совместного исследования о готовности банков к прохождению стресс-тестирования. На этой основе SAS предлагает воспользоваться инструментом бенчмаркинга и сравнить возможности конкретного банка в части стресс-тестирования с показателями других финансовых институтов.
На форуме выступили представители крупнейших российских банков, которые поделились информацией об использовании аналитических систем риск-менеджмента. В частности, Светлана Белялова, начальник управления операционных рисков, Вице-президент Банка ВТБ, рассказала об опыте внедрения платформы SAS для управления операционными рисками, а представители Газпромбанка – Елизавета Ясакова, начальник Центра операционных рисков и страхования, Управляющий директор, и Мария Астраханцева, начальник Центра методологии кредитных рисков корпоративных клиентов, – представили сообщения об опыте внедрения SAS как для комплаенс-требований, так и для продвинутых подходов по управлению кредитным риском.
«Тема управления рисками, безусловно, является очень важной и актуальной для банковской системы России, поскольку последние тенденции регулятора, направленные на ужесточение требований к расчету ликвидности, требований к финансовым инструментам привлечения капитала, а также к структурированному расчету своих обязательств, говорят прежде всего о желании повысить инвестиционную привлекательность банковского сектора России, – поделился своим мнением Максим Бадмаев, начальник Отдела управления операционными рисками из Службы внутреннего контроля Московского Кредитного Банка. – Для нас было очень полезным живое общение с представителем Банка России, а также информация от коллег из Банка ВТБ и Газпромбанка об опыте сотрудничества с компанией SAS и внедрении системы SAS EGRC. Сегодня перед нами встал вопрос об автоматизации процессов управления операционными рисками и процессов внутреннего аудита в Банке, и мы рассматриваем компанию SAS как одного из претендентов на поставку данного решения».
«Несмотря на то, что глобальные мировые тенденции в области управления рисками приходят в Россию с некоторым запозданием, в этом есть и определенные преимущества для финансовой системы страны. Основные методологические проблемы уже преодолены, и кредитные организации могут значительно быстрее и эффективнее внедрять профессиональные системы риск-менеджмента, решая при этом сразу две бизнес-задачи: оценивать и вовремя предотвращать риски, которым подвержен банк, а также обеспечивать соответствие требованиям регулятора, – резюмировал общее мнение Николай Филипенков. – Подобные системы уже внедрены специалистами SAS Россия/СНГ в двух из пяти крупнейших российских банков».
Контактное лицо: Гала Калимуллина
Компания: SAS
Добавлен: 23:01, 24.11.2014
Количество просмотров: 645
|
|
